始于美国的2007年次贷危机不仅仅重创了美国的金融体系,世界各个国家的实体经济及金融市场都受到了重大损失,此次波及全球的危机充分凸显了金融风险的传染性以及金融体系的脆弱性,从而引发国际社会对过去认为保证单一金融机构稳定发展就可以实现整个金融系统平稳运行的监管理念的反思。从历史上来看,每一次金融危机的背后都蕴藏着银行体系系统性风险的累积。促使银行业系统性风险累积至危机发生的原因有很多,其中包括银行与银行之间、同非银行金融机构之间等联系趋于紧密,一旦某个银行发生风险,将迅速通过传染渠道向与之联系的金融机构传播,对系统重要性银行来说,其传染速度更快,多米诺骨牌效应更强,因此,金融危机发生之后,监管部门纷纷加强对系统重要性银行的宏观审慎监管。总而言之,我国的系统重要性银行的稳定发展,对于我国经济保持合理的增长具有十分重大的意义。因此,如何防范系统重要性银行的风险是我国金融体系风险研究的重中之重。然而,在防范系统重要性银行风险累积和爆发之前,首先要识别出哪些银行是我国的系统重要性银行,从而做到有效地监管。所以,本文针对我国系统重要性银行的识别进行研究,首先从次贷危机后宏观审慎监管得到重视的背景出发,在对系统重要性银行进行概述的过程中,研究了当前我国银行业系统性风险现状及其监管现状,从而为实证分析奠定基础。在实证分析部分,本文选取我国16家上市银行样本期间的股票日收益率序列及市值数据为研究对象,通过CES模型的构建,从而识别出我国的系统重要性银行为中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、中国银行。在此基础上,将CES均值识别出的系统重要性银行分别与MES均值和指标法下的识别结果对比,从而验证本文使用的CES方法的合理性和有效性,进而为监管当局进行高效地监管提供相应的政策建议。