金融业作为现代经济的核心部门，决定了其对经济发展的重要作用：当金融体系运转良好时，经济就能保持有力的增长；但是，一旦金融体系运转出现故障，就会爆发金融危机，延缓或者阻碍经济增长。这是金融业对经济增长的双重影响。现实中金融业比其他行业更容易出现问题，其根源在于金融业具有内在的脆弱性，而宏观经济对金融脆弱性也有一定程度的影响。同时，金融脆弱性无法消除，它随着金融业的兴起而出现，随着金融业的发展而逐步加大，当积累到一定程度，金融脆弱性就会演变成金融危机甚至是经济危机，对经济、生活等各个方面造成冲击，金融脆弱性的这一特点决定了研究决定金融脆弱性的必要性和重要性。随着经济全球化和金融自由化进程的不断加快，金融业的稳定发展对于地区、一国甚至世界经济都有着重大意义，所以，对于金融脆弱性的分析也显得迫在眉睫。　　 本文在美日量化宽松货币政策实行的大背景下，对金融脆弱性理论进行总结学习的基础上，运用数据挖掘的方法，对与金融脆弱性有关的行业指标和宏观经济指标进行了实证分析。首先，根据金融脆弱性内部决定的观点，主要从银行业和资本市场行业进行指标选取，对金融脆弱性进行聚类分析。其次，由于宏观经济指标对于金融脆弱性的影响作用，在聚类分析的基础上，对主要宏观经济指标进行约减，选择出能够准确反应金融脆弱性状况的宏观经济指标，旨在通过宏观经济的变化即可对金融脆弱性起到导向性作用，并运用KNN理论对整个实证分析进行了验证。最后，根据实证分析的结论，提出了防范金融脆弱性的建议。