本文从现代金融学的前沿复杂性科学角度,简要回顾了混沌分形理论以及分形市场假说,我们表明混沌分形理论可以反映金融市场的复杂系统本质。基于分形市场假说,我们使用复杂系统的一支——分形的方法来研究金融市场的行为,主要考察了分形系统波动的长程相关和自相似性。在对我国期货市场进行的实证研究中,我们发现我国期货市场存在长程相关和统计自相似的有力证据。我们使用R/S分析估计了长程相关的特征量赫斯特指数,在所有时间尺度上赫斯特指数稳定地高于0.5,呈现明显的长程相关,这表明市场总体遵循有偏随机游走。在R/S分析中我们发现我国期货市场存在着“非周期性循环”,其平均周期为75—80天左右。从分形统计学的角度看,分形市场也可以得到统计学支持。经过一定的时间标度的调整,序列的散点图和概率分布依旧保持类似的形状,期货市场明显存在自相似的结构。同时,运用混沌理论的重构相空间算法计算的期货收益的最大可预报时间为78天左右。在误差范围内混沌分析与分形分析结果相一致,实证研究的结果均表明我国期货市场存在内在的混沌、分形特性。另外,我们将混沌分形实证分析的结果——平均循环周期与艾略特波浪理论结合探讨了混沌预测的波浪理论,波浪理论的实证分析为我国期货市场的分形结构提供了进一步的证据。