【摘 要】
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市场经常会被受感情影响的人所带动。这些“动物精神”造成了金融市场中的非有效性和其他一些不正常现象。对于投资者行为的分析能够产生具有预测未来市场走势价值的信息。另
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市场经常会被受感情影响的人所带动。这些“动物精神”造成了金融市场中的非有效性和其他一些不正常现象。对于投资者行为的分析能够产生具有预测未来市场走势价值的信息。另一方面人们每天的日常行为产生的大量数据能够透露出他们的感情、意愿以及担忧。百度,中国版的谷歌,将它从2011年开始记录的检索信息公布于众。本文运用百度的检索信息建立了一个投资者情绪指标用以近似衡量市场参与者的情绪。然后本文利用已经建立的投资者情绪指标设计了一个关于上证指数的可盈利的交易策略。通过定义和优化若干建立在投资者情绪指标上的交易策略,文章总结了两个在回测区间内(2011年1月3日到2015年12月9日)能够跑赢上证指数的交易策略。
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