自2010年股指期货上市以来,股指期货成为量化交易成交量最多的品种,由此量化交易逐渐被国人所认识,越来越多的机构开始研究量化交易,期货公司采用量化技术提高期货收益的稳定性,券商运用量化来判断股票的买卖点,量化交易技术在国内得到空前发展,量化交易成为了除技术面分析、基本面分析外受到广泛应用的证券投资方式。然而,量化交易目前主要运用于期货市场,尚未成为我国证券投资的主流方式,与国外差距较大。因此,研究国内金融市场的量化交易模型对建立我国量化交易体系和证券投资发展具有重要意义。有鉴于此,本文从量化交易基本概念以及国内外历史发展与现状出发,结合广东莞香资本投资有限公司的量化交易模型,以沪深300股指期货2014年11月1日到2015年7月10日的4分钟周期收盘价为测试数据,通过历史数据回测分析,得到交易报表、盈亏分布图、收益曲线图、交易频率图,首先进行模型有效性研究,包括从利润率、胜率、交易手数、最大回撤幅度、盈亏比等评价指标分析评价四个模型的收益性与风险性,以及从相邻周期的收益性与风险性、不同品种的收益性与风险性等等检验方式分析评价四个模型的适用性;其后根据模型有效性研究,指出模型运行中潜在的问题;接着联系模型运行中存在的问题,提出相应的修改建议;最后对改进后的模型进行实盘检验,分析模型改进后的交易盈亏,从而验证建议的有效性和合理性,进而实例分析莞香资本量化交易模型在划定区间的有效性。