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银行间借贷系统的系统性风险和纳什均衡
【摘 要】
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系统性风险在金融市场中受到越来越多的关注,本文作为一篇读书笔记,参考了 Carmona、Fouque and Sun的文章[3]以及文章提及的部分参考文献,对文章[3]中的银行间借贷系统模型作了小的修改,将系统描述为通过平均场和公共噪声耦合的扩散项为非齐次的随机微分动力系统,而[3]中的模型为齐次的耦合扩散系统。我们先用数值模拟的方法刻画在此模型下系统的稳定性,通过比较不同风险偏好水平下系统的违约
【出 处】
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中国科学技术大学
【发表日期】
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2021年08期
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