从股票期权在交易场所内进行交易开始，期权市场发展迅速。如今，不仅世界各地的交易所内都有期权交易，而且金融机构也同时有大量的期权场外交易。这必然使得期权定价问题成为一个热门话题。在Black Scholes思想和理论的基础上，在金融市场中的期权定价方法得到了显著的发展和提升。本文研究内容主要包括:一将模糊逻辑引入随机金融模型用于期权定价,二讨论障碍期权的特点,三将模糊逻辑引入的定价用于欧式期权和障碍期权,并通过仿真模拟分析。本文取得的主要成果如下：1.本文将模糊定价模型运用于障碍期权的定价，给出了障碍期权的模糊价格区间的公式表达式，论证了模糊逻辑与概率方法相结合的方法对障碍期权定价的可行性。2.设立一系列具体参数，通过用Black Scholes公式的方法、蒙特卡洛仿真计算期权价格的方法，得出的价格均在模糊价格区间内。充分说明了本文所给出的模糊定价结果的合理性和有效性。也就是进一步用数值方法给出了模糊逻辑与概率理论相结合的定价方法合理化分析。