基金公司是我国重要的投资机构,股票型基金作为其重要分支,在股票市场上占有重要的地位。为满足基金投资者的不同需求,各基金会采取差异化的投资策略,形成不同的投资风格。已有研究表明,基金实际的投资风格存在与宣称的风格存在发生偏离的现象,该现象被称为基金风格漂移。本文的数据来源为我国2021年股票型基金半年报,行文的结构由实证到理论再到实证。实证的第一部分,运用K-Means聚类分析研究发现,股票型基金在存续期内存在风格漂移现象,在此基础上,本文提出猜想:股票型基金风格需要细化。在第一部分实证的基础上,本文对股票型基金风格需要细化这一猜想进行了理论研究,从海外基金风格、金融供给侧改革、监管部门与基金公司、投资者需求、从业者考核、QDII国际市场发展六个方面对其必要性进行说明,并从股票投融资市场的角度,分定向增发和破产重整两个方面对未来发展进行了展望。实证的第二部分是对该猜想的验证,运用AP聚类分析和轮廓系数进行研究,从聚类结果的类别中心点和轮廓系数的检验结果来看,股票型基金需要更多分类,证明了本文的猜想。本文采取实证检验研究和理论探讨研究相结合的方式,在金融统计学的框架下对股票型基金风格漂移现象进行研究,重点聚焦在股票型基金风格需要细化这一猜想上,猜想的证实和分析对我国基金市场的发展具有一定的意义。