基于事件研究法的股票收益波动性研究

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【摘要】

：

本文以事件研究法为基础,分析了2016年3月29日中国国家男子足球队进入2018年俄罗斯世界杯亚洲区预选赛12强赛(简称“3.29事件”),这一超预期事件对我国股票市场,尤其是足球概念板块股票收益的影响.本文的工作主要包括:(1)按照事件研究法的步骤,在事件选取上有所创新,确定“3.29事件”的估计窗、事件窗、样本;(2)选取三因素模型对正常收益进行估计.将足球概念股票分成6个组合并按三因素模型的

【作者】

：

荆水清

【机构】

：

武汉理工大学

【发表日期】

：

2017年01期

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