基于监测视角的C银行内蒙古分行日间流动性管理研究

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随着国内外金融形势变化,商业银行的流动性管理正面临着多种机遇和挑战,2013年6月,我国同业拆借利率一度达到13%,短期限的流动性紧缺成为各大商业银行的挑战,从监管视角出发,本次事件发生的主要原因是银行日间流动性管理并未得到重视,此次事件后商业银行日间流动性管理逐步受到关注。2018年5月23日,中国银行保险监督委员会施行《商业银行流动性风险管理办法》[1]进一步对商业银行加强日间流动性管理提出明确要求,办法指出商业银行要保证日间流动性充足,实时满足正常以及流动性压力情况下的日间流动性需求。为了提升商业银行日间流动性风险的监测及管控能力,更有效地管理日间资金储备,避免流动性储备过剩或产生不必要的透支,在一定程度上减少资金成本,本文对国内外有关商业银行流动性管理的文献进行梳理研究,结合C银行内蒙古分行日间流动性管理实际情况,就C银行内蒙古分行日间流动性监测情况展开分析,选取C银行内蒙古分行每日日终资金净流入作为衡量指标,利用时间序列分析中的向量自回归模型(VAR)对资金净流入时间序列进行拟合,研究各项业务与资金净流入的关系,最后根据实证结果提出提升C银行内蒙古分行日间流动性管理的建议。
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