【摘 要】
:
本文将建立在多因子理论模型的基础上利用线性回归模型、LSTM神经网络、Light GBM模型构建量化投资策略。即对市场众多影响股票收益率的因子分别运用传统的IC分析法以及随机森林机器学习算法进行有效因子以及重要因子筛选,将筛选过后的因子作为LSTM神经网络模型和Light GBM模型两种机器学习算法的输入特征,进行模型训练并进行预测股票涨跌,构建投资组合回测得到收益率曲线,并与多因子线性回归选股模
论文部分内容阅读
本文将建立在多因子理论模型的基础上利用线性回归模型、LSTM神经网络、Light GBM模型构建量化投资策略。即对市场众多影响股票收益率的因子分别运用传统的IC分析法以及随机森林机器学习算法进行有效因子以及重要因子筛选,将筛选过后的因子作为LSTM神经网络模型和Light GBM模型两种机器学习算法的输入特征,进行模型训练并进行预测股票涨跌,构建投资组合回测得到收益率曲线,并与多因子线性回归选股模型构建的投资组合收益率曲线进行分析对比。本文基于2015-01-01至2021-11-30所有A股股票共64个影响股票收益率的因子数据和相应的月收益率进行建模分析,构建六组量化投资策略与一组改进后的量化投资策略,并基于相同的环境回测,研究发现:回测期间内(1)IC分析法和随机森林机器学习算法两种方法都能有效的对初始因子库因子进行筛选,但两种方法筛选后的因子存在较大差异;(2)基于线性回归模型、Light GBM、LSTM模型构建的七组量化投资策略在回测时期内,均获得了超过基准收益率的收益,并都获得较高夏普比率;(3)在基于线性回归、LSTM模型构建的量化投资策略,将IC分析法作为因子筛选方法,获得更好的回测收益。基于Light GBM模型构建的量化投资策略,将随机森林作为因子筛选方法,获得更好的回测收益;(4)将IC分析法作为因子筛选方法,仅基于LSTM模型构建的量化投资策略回测收益与改进后的基于Light GBM构建的量化投资策略回测收益优于基于线性回归模型构建的量化投资策略回测收益;将随机森林方法作为因子筛选方法,基于LSTM和Light GBM机器学习模型构建的量化投资策略回测收益优于线性模型构建的量化投资策略回测收益。较基于线性回归模型构建的量化投资策略,机器学习模型构建的量化投资策略稳定性、风险控制等指标也都有所提升;(5)在七组量化投资策略模型中,将IC分析法作为因子筛选方法,基于LSTM模型构建的量化投资策略模型在回测期间获得了最佳收益,同时,在回测期间也拥有最大的收益回撤。
其他文献
21世纪的医学教育几大改革特点包括器官为模块的整合、注重胜任力为导向、医学生的思政教育。同济大学医学院自2012年启动的“卓越医生教育培养计划”,针对上述几项热门问题开展教学改革。同济大学附属同济医院肾内科作为泌尿病模块整合课程的牵头科室,针对教改过程中的思政教学及如何提升早期临床胜任力两个问题开展课堂教学改革,将改良的叙事医学模式引入泌尿病学理论课教学中。我们选取肾脏替代治疗这一章节,邀请3位典
诞生于本世纪初的叙事医学近10年在我国逐渐受到重视,但其“在地化发展”及临床运用推广仍道阻且长。从叙事医学的现实困境出发,以儒家文化的核心思想为切入点,通过分析儒家思想与叙事医学所包含的“共情”“反思”“医患共同决策”这3方面内涵之间的共性,再结合中国古代医家范例以及云南省中医医院风湿病中心实施路径,认为儒家思想对叙事医学的临床实践具有深刻的指导价值,叙事医学在我国的发展是大势所趋。
近年来,大健康时代背景对高校医学专业提出了新的要求和挑战。如何培养新型医康养专业的医学人才来满足健康产业的可持续发展,是新时代医学教育面临的新课题。湖州师范学院基于大健康理念进行教学改革,从创新“双核”理念修订教学大纲标准入手,采用混合教学实践模式,鼓励校企融合进校园,坚持把医学知识和实践能力贯穿于整个学习过程。只有培养高素质应用型医康养专业人才,做好岗位的人才精准输送,才能为健康中国的产业发展提
目的:研究叙事医学教学在口腔颌面外科临床实习中的应用。方法:选取口腔医学专业本科生为研究对象,通过杰弗逊同理心量表评价学生教学前后的共情水平,医患沟通技能评价量表评价教学前后的沟通能力。结果:教学前后学生共情水平和医患沟通技能评分差异均有统计学差异。结论:叙事医学教学能够提高学生的共情水平及医患沟通能力,提高学生人文素养。
网络短视频是网络视听内容供给的重要组成部分,深刻影响着网络生态环境,但当前短视频的发展始终受制于精品内容的不足,对于短视频的评价也没有清晰规范的标准。基于以上背景,本文对短视频的评价标准进行研究分析,从主题立意、内容创作、内容制作、传播影响四个维度展开,旨在探索构建短视频评价指标体系。
“两金”狭义上指应收账款及存货,是企业流动资产的重要组成部分。企业特别是中央企业,做好“两金”管控是提升我国产业链供应链稳定性和竞争力的重要手段;就现阶段的“疫情后时代”而言,是持续应对冲击、减少资金占压、降低运营成本和风险、实现提质增效稳增长的重要举措;把握“两金”、资产负债率、经营性净现金流的三位一体关系,是提升企业市场竞争力、防范化解财务乃至经营风险、推动高质量发展的重要抓手。本文在分析中央
随着经济全球化和我国市场经济进程的不断推进,市场竞争日趋激烈,为提升企业管理水平,保持市场竞争优势,如何解决企业内部业务和财务目标不一致、财务对业务决策支持不够、管理和运营风险控制不到位等问题,已成为许多企业的当务之急。本文从财务共享服务中心建设角度入手,探讨如何基于财务共享服务提升企业的业财融合水平,推动企业财务管理水平提升。
该文研究了一类多通道数字电位器的主要功能和关键参数的测试方法,适用于含SPI或者I2C通讯模式的数字电位器ATE测试程序的快速开发。基于自动化测试设备设计了一种双通讯协议多通道的数字电位器的功能及参数测试方法。以DS1844-X为例,用EXCEL构造了稳定的测试向量自动生成平台,设计了多通道并行测试的程序,优化测试程序测试时间。
目的 分析某综合性三级甲等医院医师手术分级管理现状,针对当前手术分级管理制度落实中存在的问题与难点,进一步探索医院手术分级精细化管理模式。方法 调取医院电子病历系统中2021年的手术数据,运用SPSS18.0软件建立数据库,采用率、构成比进行描述性统计分析,用卡方检验对科室不同级别医师施行的手术级别情况进行比较分析。结果 医院手术分级科学性和管理信息化程度有待加强;尚存在医师越级手术现象,越级手术
全面预算管理是医院运营管理的核心组成部分,从而建立以资源优化配置为基础、医院发展战略为导向的公立医院全面预算管理体系,促进医院运营精细化发展。本文介绍了SM医院对全面预算管理的实践,探索了公立医院在预算过程管理、内容管理、执行管理、绩效考核管理等方面存在的问题和解决方案,促进医院运营管理的高质量发展。