2006年12月11日,中国加入WTO的过渡性保护期结束,我国金融市场全面开放。随着我国金融市场开放步伐的加快,我国银行业系统性风险加大。同时截至2007年末,我国共有14家国内商业银行成功在内地市场、香港市场或两地上市。他们分别为深圳发展银行、浦发银行、民生银行、招商银行、华夏银行、中国银行、工商银行、兴业银行、中信银行、交通银行、南京银行、宁波银行、北京银行和建设银行。2007年,中国14家上市银行总资产达29.80万亿,占全部银行业金融机构总资产的56.65%,占三类银行(国有银行、全国性股份制银行、城市商业银行)总资产的77.2%。中国上市银行已占据了中国银行业的大部分或相当大部分。因此,如何防范上市银行的系统性风险具有重要意义。本文在研究银行系统性风险理论的基础上,对我国上市银行的现状和系统性风险表现进行了分析;其次研究了系统性风险β系数的测量模型,得出采用市场模型测量我国上市银行β系数具有可行性,并对市场组合效益率、收益时间段、交易频率和市场态势等影响β系数的因素进行了分析。同时根据市场模型,选取招商银行、民生银行、浦发银行和华夏银行为样本银行,对我国上市银行2005年-2007年三年的β系数进行实证分析,得出了我国系统性风险增大的结论。本文最后提出了防范上市银行系统性风险的政策建议。