【摘 要】
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最近二十多年来,金融衍生证券在全球范围内获得迅猛发展,期权定价问题越来越引起国内外数学家、金融学家的广泛重视,给期权合理定价是期权交易的中心问题,因为交易主要是通过比较
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最近二十多年来,金融衍生证券在全球范围内获得迅猛发展,期权定价问题越来越引起国内外数学家、金融学家的广泛重视,给期权合理定价是期权交易的中心问题,因为交易主要是通过比较实际市场价格与期权真正价值而进行的,在所有的衍生证券定价中,期权定价的研究最为广泛,这是因为:(1) 与其它衍生证券相比期权易于定价;(2) 许多衍生证券可表现为若干期权合约的组合形式;(3)各种衍生证券的定价原理是一样的,有可能通过期权定价方法找到一般衍生证券的定价理论,本文研究欧式股票期权的定价问题,利用经典的Black-Scholes期权定价理论的方法,给出了三个推广的期权定价公式。主要工作如下:(1) 给出模型参数均为时间t函数的期权定价公式的一种新的推导方法,同时与原始推导方法进行了比较,进一步清楚了模型参数均为时间t函数对期权定价的影响。(2) 分别在股票支付红利、跳-扩散模型,在连续随机利率、跳-扩散模型,和在不连续随机利率、跳-扩散模型的假设下,推导出了各自新的期权定价公式。
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