企业年金就是补充养老保险，是对国家基本养老保险的一种补充形式，是企业和员工在参加国家基本养老保险的基础上，依据国家政策和企业的经济状况建立的、旨在提高职工退休后生活水平，是养老保险体系中的第二支柱。我国目前的企业年金还处于发展期，但其展现出来的广阔前景已经初露端倪。　　为找到适合我国目前企业年金投资市场的多期资产配置组合，本文首先介绍了企业年金的相关理论，包括企业年金市场上的主要投资工具，投资原则和一般的资产配置模型;然后阐述了国内企业年金的现状，国外以美国为例，对美国的企业年金的投资、监管等进行了分析，侧重于对我国有借鉴意义的方面;然后基于资产的三性原则即盈利性、流动性和安全性，对企业年金资产的投资模式进行选择，依照现阶段企业年金市场的主要投资工具和投资原则实证分析，运用各资产往期数据，结合时间序列分析方法预测未来收益率;运用条件风险价值CVaR度量资产的安全性和流动性;进而建立企业年金资产配置的关于均值收益和风险最小化的目标规划，最终对2017年的投资策略进行了预测，分析投资策略组合的结果并给出了一定的建议。