金融物理学是一门上世纪九十年代产生的经济学与物理学结合的交叉学科,利用物理学概念和方法研究金融市场的规律和特征。本文首先介绍了金融物理学的历史和意义。然后对金融市场的空间关联、处理空间关联的随机矩阵理论、由空间关联导致的中国股市与西方股市不同的板块效应和子板块效应做了详细综述。此外,对中西方金融市场的时间关联、中国股市与西方国家股市呈现的不同杠杆效应以及杠杆效应产生的重要原因也给出了介绍和理解。最后,我们计算了中国股市个股的波动率自关联函数,发现其动力学行为基本上与大盘指数一致,存在明显的日内效应,波动率自关联函数在一定的时间内有幂次行为,也就是说波动率存在着时间关联。我们利用DFA方法计算了个股的波动率的DFA函数,发现其DFA函数指数均处于0.5～1.0之间,按照DFA理论,证明个股波动率是存在长程关联的,但是,与分钟数据的大盘指数类似,中国个股的DFA函数的指数θ与波动率自关联函数指数β不符合DFA理论的标度关系。