本文主要对比国内外利率市场化的模式，从中总结经验和教训，为我国利率市场化的过程给出一些合理的建议，并详细分析了我国商业银行面临的风险和机遇，由于存贷利差收窄，银行盈利受到影响，因此银行应发展中间业务和创新金融产品，改善定价能力，加强管理应对利率市场化改革。本文主要分为七个部分:第一部分为论文的研究背景和意义和文献综述，主要分析了美国日本的利率市场化模式对中国的启发，以及我国学者对利率市场化的建议，进一步提出了我国商业银行利率市场化面对的危机和风险;文献综述部分主要是国内外关于利率市场化对商业银行的改革的影响和应对措施文献汇总;第二部分主要写不同时期的利率决定理论，分别从古典学派，新古典综合学派，凯恩斯学派和IS-LM模型，以及这些理论的比较;第三部分主要分析我国利率市场化的理论研究，主要包括利率市场化界定和我国利率市场化的模式;第四部分包括我国商业银行面对很多机遇和困难，机遇是使我国商业银行能更全面的发展，通过一年期存贷款利差的变化，我们可以看到利差收窄引起银行利润增速减少，主要是银行盈利模式单一，而更好的解决这一问题主要还是银行经营模式多元化，大力发展中间业务收入。第五部分是通过巴塞尔新资本协议中计量风险资本的标准法和内部模型法我们可以准确计量银行利率风险，但是不论是标准法还是内部模型法都是以一定的流动性不变和到期日固定为前提的，因此不能计量受利率影响的敏感性资产和负债，而缺口分析就能准确计量对利率敏感的资产和负债，通过对比工商银行2010-2012年缺口的变化，我们看到短期存款和贷款对利率相对敏感，因此要防范此类资产和负债的利率风险。第六部分是商业银行的存贷款利率定价，主要分析商业银行的存贷款定价问题，指出存款利率定价和目标利润率以及筹资成本有关，而贷款利率定价与基准利率和风险系数有关。第七部分是结论指出我国利率市场化已经有一定成效，各银行也逐步放开存贷利率浮动空间，但是面对复杂的国际形势我们仍然不能掉以轻心，需要更加努力改善自身，使得中国银行业达到世界先进水平。