【摘 要】
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含分数布朗运动的线性模型的研究是概率统计分析中一个很重要的研究课题,其模型参数的有效估计特别是方差的估计,在计量经济与金融方向也有着广泛的应用.本文主要是对含分数
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含分数布朗运动的线性模型的研究是概率统计分析中一个很重要的研究课题,其模型参数的有效估计特别是方差的估计,在计量经济与金融方向也有着广泛的应用.本文主要是对含分数布朗运动的线性模型方差估计进行研究.其中第二章第一小节为背景,简单介绍胡耀忠关于相关模型方差的极大似然估计量和已有性质;后面两个小节在已有结果的基础上,对极大似然估计量的前几阶矩进行计算,并在矩的基础上给出相应的累积量和估计量的Edgeworth展开.第三章是含噪声金融价格波动模型方差估计的性质研究.其中第一小节为背景,概括性的介绍L.Zhang等人金融线性模型和其方差估计量等方面的工作;后面三个小节以将原始模型作了一些简化假设条件下,对L.Zhang提出的估计量进行矩估计和累积量估计,并尝试给出其满足的大偏差关系式,此外,还给出了某些估计量分布所满足的关系式.
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