20世纪80年代以来，国际上的金融机构频频发生危机事件，引起了国际社会对金融机构经营稳健性的关注。随着全球经济市场的趋同和一体化的深入，商业银行作为经济发展的杠杆与经济构架的核心日益发挥着不可替代的作用。信用风险管理构成了商业银行风险管理的主要内容。信用风险管理就是要通过有效的方法对信用风险进行分析、防范和控制，使风险贷款安全化，保证本息的收回；同时为防止银行整体风险的发生，为银行配置相应的风险资本。 本文系统介绍了信用风险模型中的信用矩阵模型的基本原理和具体程序，并选择一家具有代表性的商业银行，运用MonteCarlo随机模拟技术对选定贷款组合数据的信用风险值VaR进行计算和分析；通过量化分析与实证研究，以期为我国商业银行信用风险管理提供一种思路，即在现有的风险管理基础上，如何使用以及怎样更好地使用国外先进风险量化管理模型和方法；最后对模型的应用效果和积极意义做出评价，并就信用风险模型在我国商业银行中的实际应用前景做出展望。 第一章为绪论部分，简单介绍了商业银行在现代经济中的重要性；对当前信用风险模型进行概括性的介绍，阐明论文的研究意义；最后对论文结构做出安排。 第二章介绍信用风险模型的基础理论，首先概述现代资产组合理论，分别考虑单个贷款的信用风险度量和信用组合的损失度量；然后介绍了在险价值(VaR)理论、计算方法和一系列相关概念。 第三章为信用矩阵模型的研究分析，首先介绍了信用矩阵模型的基本假设、构成要素和参数估计等，阐述了模型的基本方法步骤；然后针对大样本的实际分布提出了用蒙特卡罗模拟技术进行数据模拟分析，从而完成了对CreditMetrics模型的全面介绍、评述和讨论。 第四章为信用矩阵模型的实证研究，运用模型对选自某银行的贷款样本组合进行信用风险度量，通过对样本组合进行的一系列分析给出相应的管理对策和建议；并对模型在现代商业银行信用风险管理和金融监管中的现实意义做出评价。 第五章为信用矩阵模型在我国商业银行的应用研究，首先对模型在我国商业银行内部的应用和局限不足之处进行分析；进而在此基础上提出对我国商业银行信用风险进行管理控制的内部、外部方法和对策。 第六章对本文的研究工作进行了总结，对我国信用风险度量技术的发展进行了展望。