2008年全球经济危机让各国开始认识到系统性风险的危害。危机过后,各国政府都积极探索与本国国情相适应的金融系统性风险管控措施。2017年10月,党的十九大报告中明确指出:“健全金融监管体系,守住不发生系统性金融风险的底线。”同年12月,习近平总书记在参加中央经济工作会议中强调2018年要打好“防范化解重大风险的攻坚战”。银行是金融系统的核心,而行业贷款资产构成了银行资产关键部分。目前,针对行业贷款资产的系统性风险研究不论在理论还是实践上还需要大量的探索。因此,基于宏观审慎视角研究我国银行行业贷款资产的系统性风险对我国金融系统的安全稳定具有迫切的现实指导意义。基于此,本文选取2012年-2017年银行行业贷款数据,从宏观审慎视角出发构建了度量我国银行-行业贷款系统性风险的压力测试模型。并从初始冲击力度、资产贬值、银行资产规模、银行恐慌程度以及传染时间等两个维度、五个情境分析了其对银行系统的影响。分析结果显示:其一,我国银行业具有高度敏感性,银行状态可能在稳定和不稳定状态间急剧转变。而且,银行业系统性风险所形成的风险溢出效应往往在资产贬值系数和初始冲击力度综合影响下于初始阶段发挥作用,但随着各项监管政策与救治措施的施行以及各类型银行逐步调整适应初始冲击与资产贬值所造成的影响,银行业系统性风险将逐步降低。其二,虽然银行资产规模并非是影响银行业系统性风险的主导因素,其作用发挥与资产贬值系数相关联。而且,由于不同层次银行间的显著差异,降低了行业贷款资产网络分散风险的功能和抗风险性,加剧了我国银行体系的脆弱性。其三:在银行业系统性风险形成后,银行杠杆率失去了抑制银行业系统性风险累积的作用,反而成为银行业系统性风险传染的“加速器”。为了更好地度量样本银行在系统中所处的位置,本文进一步设置了系统重要性银行指标和系统脆弱性银行指标。继而得出系统重要性银行排序与系统脆弱性银行排序,经过分析,本文得出以下结论:一、“大而不能倒”:四大行的系统重要性很高,当其产生风险溢出效应时,会迅速使风险在系统内蔓延。二、在系统性风险中存活的关键并不是资产规模,而是健康的资产结构。三、我国银行的层次性明显,农商行处于风险传染过程中最脆弱的一环。