面对日益激烈的市场竞争,中国企业不断寻找分散经营风险、保证稳定收益的新方法。伴随着股票交易的逐渐普及,企业进行股票投资的机会日益成熟。股票投资组合作为股市投资的一种方法,在西方国家股票市场得到了广泛应用,但由于我国股市发展不完善,且企业股票投资与个人股票投资、企业实业投资之间存在差异,使得国外大量股票投资组合理论和企业投资策略并不适用,这就要求我们提出新的解决方法,为中国企业股票投资提供参考。根据中国股票市场随机性较强的情况,本文结合企业股票投资的特点展开研究,将企业的一系列股票投资行为看作马尔科夫决策过程,并运用交叉熵方法构建投资组合优化模型;将企业股票投资流程进行分解并提出相关策略建议,按照特定的投资决策依据调整模型进行模拟,验证模型的有效性。本文的研究内容包括:①综述股票投资组合理论和企业投资策略,以及马尔科夫决策过程和交叉熵方法的相关研究现状;②总结企业股票投资的特征及投资决策的依据;③构建企业股票投资的马尔科夫决策过程,建立股票投资组合的交叉熵优化模型;④分析企业股票投资流程,模拟企业股票投资决策;⑤总结论文的主要内容,提出进一步研究的展望。研究表明,企业股票投资具有特殊性,企业战略性和战术性股票投资的侧重点不同,对应的决策依据也不相同。本文所构建的企业股票投资组合优化模型对于确定最优股票投资组合具有十分显著的作用,为企业实际股票投资决策提供了依据。