【摘 要】
：
随着计算机技术的迅速发展,数据储存量增大,对于金融、工业数据的分析,传统的线性自回归模型已经不再适用,非线性时间序列可以很好的刻画不同变量之间的关系。广义随机系数自回归（GRCA）模型作为非线性时间序列模型逐渐被利用到数据分析中,备受海内外学者关注。GRCA模型是随机系数自回归（RCA）模型重要的扩展形式之一,许多实证研究表明,该模型在农业生产、股价涨幅自相关性较强的数据分析效果显著。本文针对GR
论文部分内容阅读
随着计算机技术的迅速发展,数据储存量增大,对于金融、工业数据的分析,传统的线性自回归模型已经不再适用,非线性时间序列可以很好的刻画不同变量之间的关系。广义随机系数自回归（GRCA）模型作为非线性时间序列模型逐渐被利用到数据分析中,备受海内外学者关注。GRCA模型是随机系数自回归（RCA）模型重要的扩展形式之一,许多实证研究表明,该模型在农业生产、股价涨幅自相关性较强的数据分析效果显著。本文针对GRCA模型进行理论与实证研究。首先,介绍GRCA模型基本形式,简述模型的研究意义与发展过程。其次,介绍联合估计函数（CEF）方法及其最优形式。第三,利用CEF方法对GRCA模型的参数估计问题进行理论研究。最后,对股价涨幅数据进行实证研究。研究得到如下结论:一是基于GRCA模型得到CEF最优形式以及联合估计函数的Fisher信息量;二是证明了GRCA模型的CEF参数估计值具有渐近相合性和渐近正态性;三是利用数值模拟对比分析说明了CEF估计量要略优于伪极大似然估计（QMLE）、估计函数（EF）、最小二乘（LS）参数估计量;四是实证研究表明不同分布下模拟数据与真实数据误差中正态分布具有更好的适用性,模型参数估计结果与误差分析结果也显示了CEF估计值的均方误差与QMLE估计值均方误差相近,表明CEF方法与QMLE方法有着相近的拟合效果与预测能力。
其他文献
直接甲醇燃料电池（DMFC）因其燃料来源丰富、能量密度高、安全性高和绿色无污染等优点备受关注,但仍然存在阳极甲醇氧化反应活性低、极化电位高的难题,严重影响了DMFC的能量转换效率。因此,通过对阳极催化材料的深入研究,解决阳极反应活性低的关键问题,对于推动燃料电池绿色能源的广泛应用具有重要意义。金属镍在碱性介质下具备一定的催化甲醇氧化能力与抗COads中毒性,同时成本低廉。而通过引入第二种配体金属形
水质量的好坏直接关系到我们的生活质量和生命健康,然而由于人类活动和工业的迅猛发展,大批富含铜、锌、铬、锰、铅和镉等重金属的工业废水未经有效处理就排放到自然水体,使得水体中各类重金属离子含量高于规定标准。与其他技术相比,吸附法有着操作简单、处理成本低、处理效率高等优势,从而成为了一种主流的去除重金属离子的方法。目前越来越多的研究人员着重于设计合成绿色环保、成本低廉、高效的吸附剂。纤维素作为自然界含量
膜分离技术具有高效、节能、可连续操作的优势,在离子分离领域得到了广泛的应用。然而,通过膜分离技术从水资源（如废旧锂离子电池浸出液、盐湖水）中选择性分离锂仍具有很大的挑战。本文基于膜分离技术和离子印迹技术,结合聚多巴胺仿生改性技术,通过引入新型聚多巴胺（SP-PDA）界面粘附层,制备了具有高选择性吸附性能、高化学稳定性的仿生锂离子印迹膜（SP-IIM）。通过比较SP-IIM与传统仿生锂离子印迹膜II
石化能源的枯竭及其过度利用带来的环境问题日益严峻。油脂酵母是一种被广泛应用于生产微生物油脂的微生物,其中发酵性丝孢酵母（Trichosporon fermentans,T.fermentans）可用于处理精炼大豆油废水（Refined Soybean Oil Wastewater,RSOW）并生产微生物油脂,而发酵性丝孢酵母的高效回收是阻碍工艺大规模应用的阻碍。拟青霉菌M2-1生产的微生物絮凝剂可
近些年,环境污染和能源危机问题日益凸显,在各国大力推进“减排降碳、绿色发展”的新形势下,新能源汽车、智能电网等大型设备快速发展,再加上智能电子产品的普及,使锂离子电池的应用已经达到了一个新的高峰。但同时也面临着诸多问题,如锂电池易燃易爆存在安全隐患,锂资源短缺等,这就促使人们开始探索寻找价格低廉且性能优异的新型电池体系来替代现有的锂离子电池。基于密度泛函理论的第一性原理计算,能够从原子尺度上对材料
在全球能源低碳化和我国“碳达峰、碳中和”的双重推动下,大力发展以风力发电和太阳能光伏发电为主导的新型电力系统成为能源转型的必然趋势。随着高比例清洁能源的接入,调节能力的缺乏成为新型电力系统亟待解决的难题。在电源侧的调节能力开发陷入瓶颈的背景下,如何挖掘负荷侧蕴含的数量巨大、成本低廉的调节能力,成为解决电网调节能力严重不足的关键。针对负荷侧可时移负荷总量庞大、个体规模微小以及个体行为差异难以直接调度
氢氧燃料电池作为一种新型最有潜力的清洁、高效绿色环保电源一直备受关注,其具有能量转化率高、零污染、使用便捷等优点,也被广泛公认为是未来电动车辆、固定式水力发电站等选择电源。目前为加快燃料电池阴极氧还原的反应速率,大多选用贵金属Pt基作为催化剂。但是,贵金属Pt的价值十分高昂且储备稀缺,这严重限制了其广泛应用。因此,如何在减少贵金属Pt载量、大幅度地降低催化剂成本投入的同时,能够有效提高Pt催化剂在
“创新决胜未来,改革关乎国运。”当今世界正经历百年未有之大变局,创新已经成为世界主要国家发展战略的重心。在激烈的国际竞争中,惟创新者进,惟创新者强,惟创新者胜。而创新归根到底是人才创新,人才是支撑创新发展的第一资源,要想让企业创新跑出“加速度”,就需要建设创新团队,并激发员工创新活力和动力,为企业创新注入源头活水,为国家经济建设提供新动力。员工持股计划作为一项集体激励制度,可以建立员工与企业的利益
非线性系统领域的混沌及控制逐渐成为研究热门。自然界中存在的混沌现象受到了学者们的关注。混沌涉及到包括医学、生物学、经济、信息、控制等诸多领域。实际问题研究中,可根据Poincare截面法,将连续系统转化为离散系统研究,因此离散系统混沌及控制研究具有普遍意义。自OGY方法提出以来,陆续提出了很多离散混沌控制方法,从控制原理上包括反馈控制法、非反馈控制法。本文以二维Ushiki离散混沌系统、二维三次方