从2009年中期开始,全球已经度过金融危机的恐慌而进入“后危机时代”,一方面,在各国积极财政政策和数量化货币政策的“反危机”政策搭配下,全球经济体经济出现了迅速反弹,另一方面,通过对利差指标的观察,金融市场恢复到危机前的“正常状态”。后金融危机时代经济运行的不确定性对银行信用风险管理提出了新的挑战。为减轻国际金融危机给我国带来的不利影响,政府计划投资4万亿后续资金来刺激需求以及经济出现持续回暖的趋势使得银行信贷额的增长已成定势。贷款总量增长过快、贷款结构发生改变及固定资产投资规模过大等等都使得信贷资产潜在风险不断加大。在当代金融体系中,各大商业银行作为金融交易的主要中介、一国经济状况的指示表,在减少经济风险和不稳定因素、保证国民经济顺畅运行方面发挥着不可替代的作用。同时,商业银行在运营中本身也承担着各种类型的风险,包括：信用风险、流动性风险、管理风险、利率风险、资本风险和政策风险等。根据巴塞尔委员会的统计,在商业银行的所有风险中,信用风险约占全部风险的60%。信用风险同时也包含很多种,不同的资产中借贷业务的信用风险最大,所以从狭义上说,信用风险就指信贷风险。信用风险管理就是要通过有效的方法对信用风险进行分析、防范和控制,使风险贷款安全化,在保证本息收回的同时使得银行又能取得良好的经济利益。目前,我国银行业普遍存在着信用集中风险问题,金融危机后信贷的高速增长使多家商业银行贷款集中度急剧上升,切身关系到我国银行业的稳定与安全,我国各个商业银行虽然在大小、性质和规模上都存有差异,但是都普遍呈现出一个共有的问题,就是信贷集中风险十分突出,贷款集中度急剧上升后,一旦核心客户或特定行业发生变化,银行就会面临严重损失,现在相当一部分信贷资金都集中在了股市、楼市,助长了资产价格泡沫的不断膨胀,拉高了通胀风险,这是我们在日常生活中都能亲生体会到的。拿房地产行业来说,一旦房地产商到期还不了贷款,发生违约,信用风险集中爆发,后果将不堪设想,这也是此篇文章所研究的核心意义所在——对我国银行信用集中风险的研究。只有能够很好的量化企业乃至行业的信贷违约风险使其可控,并能在有效的缓释集中风险的前提下使得银行取得利润最大化,我国商业银行才能够很好的发展,在遵守新巴赛尔协议的基础上与世界一流银行保持步伐。基于此,本文采用定性和定量结合的方法对信用集中风险进行了理论分析和实证检验研究。本文首先对信用集中风险的涵义及新巴塞尔协议和银监会对其的监管要求进行说明,并通过后金融危机时代的特点来说明对银行信贷管理的紧迫性和对集中风险测量的必要性。其次,在对国内外信用集中风险研究进行回顾的基础上,提出要将名称集中风险、部门集中风险和传染集中风险综合考虑的积极信贷组合管理思想。建立信用集中风险三阶段管理体系,主要分为基于主成分判别分析混合模型的第一阶段初步识别,第二阶段基于Matlab计算KMV模型中的违约距离和预期违约率来对潜在的风险行业-房地产上市公司进行违约风险评估,以及第三阶段的对于信用衍生工具CDs的应用方法的引入,至此三个阶段来共同识别并分散信用集中风险。本文提出的三阶段管理体系以期为提高我国商业银行集中风险的测量水平,构建与新巴塞尔协议相一致的经济资本测度模型,提高我国商业银行的信用风险管理能力提供一定的参考。