作为经济体运行的核心，资金的收集和分配者、货币政策的传导载体，银行体系的稳健运行对一国经济的稳定、持续发展具有至关重要的作用。对于发展中国家而言，金融体系发展尚不完善，以银行为主的间接融资体系对经济发展的促进作用尤为重要。然而，天下没有免费的午餐。各国在获得银行体系所带来经济效益的同时，也不得不承受爆发银行危机的风险。　　银行危机所体现的影响范围广泛，救助成本高昂和表现形式多样等特征要求学术界和政府须深入探讨银行危机的发生机理，以减少银行危机的发生频度或者降低银行危机救助成本。此外，宏观因素对银行危机的爆发具有重要的影响作用，学者对银行危机进行分析、刻画与监测预警时须考虑宏观因素的影响及其在不同时期、不同国家的特殊性。而且，在经济与金融全球化发展背景下，银行危机的跨国传导作用日益显著，成为区域甚至全球银行危机爆发的主要因素。对于我国而言，经济发展速度的降低和经济结构的调整会对银行部门系统性风险产生重要的作用，因此，探究宏观经济因素对我国银行业系统性风险便显得尤为重要。在此背景下，本文将从国际角度出发探究银行危机发生机理，并对我国银行业系统性风险来源进行具体分析，以期为我国银行监管提供参考。本文的主要贡献如下:　　第一，从微观、宏观和跨国传导等角度出发对银行危机的发生机制进行梳理，总结发现银行内在脆弱性是本质特征，同时结合其他因素的冲击导致银行危机的爆发。随后，根据微观角度的银行内在脆弱性特征，创新性地从量化分析角度出发，研究、讨论了采用不同货币市场压力指数对银行危机进行识别的可行性，极大程度的推动了银行危机研究领域的发展。研究结果表明，以整体样本标准差构建的货币市场压力指数作为银行危机的量化识别指标，其适用范围更广、识别精度更高，而且以T=97％为阈值构建的指数具有较高的识别精度和稳定性。但在运用该指数检验其在历史上发生多次银行危机国家的适用性时，本文发现，该指数可以识别影响程度比较严重的银行危机，但可能会忽略影响程度相对较小的银行危机。　　第二，论文从宏观角度探究银行危机发生机理。随着各国经济金融的不断发展，银行危机发生原因有可能随之发生了变化。采用全样本分析无法体现银行危机中各种影响因素的实际作用，由此得到的结论会对未来银行危机的预防和应对产生误导。鉴于此，论文采用随机系数logit模型系统、深入探究了宏观因素在不同时期、不同国家对银行危机影响作用的变迁特征。首先，从时间出发对样本分类后的研究发现:在80年代，经济增速降低和对外贸易恶化会提高银行危机爆发的概率;90年代，经济增速降低和金融发展过快是银行危机爆发的重要宏观因素;21世纪前10年，对外贸易恶化和金融发展过快成为重要因素，并且，在金融全球化后银行跨境资本流动增加提高了银行危机的发生概率。第二，从发展水平出发对样本分类后的研究发现，对于发展中国家，经济增速降低、金融发展加快、对外贸易恶化、银行跨境资本流动规模和外债增加是银行危机爆发的主要因素;而对于发达国家，真实利率、汇率贬值率、国内私人信贷/GDP和信贷增长率是银行危机爆发的主要因素。　　第三，论文从跨国传导角度探究银行危机发生机理。经济金融全球化背景下，各国经济、金融体系的紧密联系使得国家之间的依赖性大大加强，也导致银行危机在国家之间更易传导。为深入了解银行危机跨国传导机理、明确银行危机传导途径以及帮助政策制定者有效应对危机传导，本文构建了贸易矩阵、银行信贷矩阵和空间距离矩阵，采用空间计量模型对银行危机传导机制中的依赖效应（各国银行部门之间存在长期的相关性）和溢出效应（各国银行部门之间在危机期间存在显著升高的相关性）进行区分，以便对不同传导效应提出针对性的政策建议。实证结果发现:此次金融危机期间银行危机的跨国传导效应显著存在。具体来看，银行危机通过贸易渠道和空间距离渠道进行跨国传导主要是依赖效应的体现;而通过银行信贷渠道进行跨国传导主要是溢出效应的体现。此外，通货膨胀率在危机期间会通过三个渠道对其他国家银行危机的爆发产生显著地影响作用。　　第四，在国内经济结构调整时期，未来几年内我国经济开始进入中高速发展阶段，受此影响我国银行业发展前景并不明朗。为明确我国银行业系统性风险的发展趋势，论文首先对我国商业银行的发展现状进行描述，从资产负债结构、盈利能力、运营效率和信用风险的角度分析发现目前我国商业银行体系发展并不完善，而且存在一定程度的系统性风险。在讨论银行业系统性风险定义和度量方法的基础上，论文研究并确定货币市场压力指数波动率作为我国银行业系统性风险代理变量，并结合历史背景定性分析了1996年以来我国银行业系统性风险发展趋势。　　第五，以国内外有关银行危机影响因素的研究以及本文研究成果为基础构建了我国银行业系统性风险的宏观影响因素体系，并采用单变量模型对变量进行再筛选，最后采用向量自回归模型研究了我国银行业系统性风险的宏观影响因素。研究结果发现:影响我国银行业系统性风险的宏观指标主要有GDP增长率、上证指数、人民币名义有效汇率指数、M2增长率。具体地，GDP增长率降低、上证指数下跌、人民币名义有效汇率指数升高和M2增长率下降会长期、显著地提高我国银行业系统性风险水平;而且上证指数、人民币名义有效汇率指数、M2增长率对银行业系统性风险的传导速度更快，而GDP增长率的传导时间更长。　　本文的创新点如下:第一，从微观机制、宏观机制和传染角度出发分析银行危机发生机理，对银行危机爆发的主要原因进行提炼、总结，丰富了相关的理论研究。采用不同形式构建货币市场压力指数，从量化的角度探讨银行危机的识别问题，对后续研究具有重要的借鉴价值;第二，从时间和空间的维度出发，探讨不同时期、不同国家样本中银行危机影响因素的变迁特征，研究成果对于银行危机的监测预警有较大参考价值。第三，区别分析依赖效应和溢出效应在银行危机跨国传导中的作用，研究成果对于明确银行危机传导途径以及制定有效政策应对危机传导具有重要借鉴价值;而且，论文采用空间计量模型研究银行危机跨国传导途径，为银行传染研究提供了新的研究思路。第四，以货币市场压力指数波动率作为我国银行业系统性风险代理变量，结合历史背景定性分析了1996年以来我国银行业系统性风险状况。然后采用向量自回归模型研究了我国银行业系统性风险的宏观影响因素。这一研究角度和研究内容具有重要的实践价值。