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在经济全球化和金融全球化的大背景下,作为国民经济活动的“晴雨表”,银行在经济发展中的重要作用不容忽视。自从中国加入世界贸易组织以来,中国经济市场和金融市场的发展逐步走上开放型轨道。经济全球化和金融全球化是一把双刃剑,在推动金融和经济发展的同时也带来了金融风险。近年来,随着利率市场化进程的不断加快,银行处在一个机遇和挑战并存的时期,在寻求发展的同时做好风险预警工作尤为重要。 首先,本文从预警指标选择与体系构建,预警模型研究两个层面详细梳理了银行风险预警方面的文献,选择Logit模型和全局主成分分析法构建本文的研究体系。同时从理论方面分析了银行风险的生成机制,并且通过对几种主要银行风险的相关案例进行分析加深对风险生成机制的理解。其次,从数理角度对面板Logit模型和全局主成分分析法的理论基础展开论述。在提出研究假设的同时对样本、指标和方法选择进行了说明,构建指标体系。最后,在实证分析阶段,在对变量描述性统计分析的基础上,对传统Logit模型和改进的Logit模型进行实证分析,通过模型的显著性和拟合优度检验以及比较两者风险预警的正确率,选择适合我国商业银行的风险预警模型。 本文的研究结果显示:(1)改进的Logit模型相比传统Logit模型在商业银行风险预测的正确率上有大幅提高,说明改进的Logit模型更适合中国商业银行的风险预警;(2)银行的资本结构、贷款质量和经营效率是影响银行风险发生的关键因素,银行要在保证经营稳健性的基础上加大对风险可控性的把握;(3)商业银行风险预警体系的构建能够提高银行的经营水平,降低不必要的损失。 通过研究我们可以看出,中国商业银行需要根据自身发展实际情况构建风险预警体系,加强银行资产结构的监督和调整,注重贷款质量的监督和审核,权衡好银行经营绩效和银行风险的关系,加强对商业银行的监管和人才队伍的建设,做到在稳健经营基础上长远发展。