【摘 要】
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一直以来,黄金以其支付手段,流通手段,储藏手段,价值尺度以及世界货币等功能成为人们关注的焦点,而且由于黄金属性的复杂性,黄金价格不仅受供求关系,全球经济状况以及国家政策等方面的影响,同时也受美元指数,美元指数,道琼斯指数以及原油价格的共同作用。所以深入研究黄金价格能让我们更好地预测黄金价格,不仅能帮助国家及时调整经济政策还能帮助个人及机构控制金融风险,有一定的理论及应用价值。黄金期货的时间序列是一
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一直以来,黄金以其支付手段,流通手段,储藏手段,价值尺度以及世界货币等功能成为人们关注的焦点,而且由于黄金属性的复杂性,黄金价格不仅受供求关系,全球经济状况以及国家政策等方面的影响,同时也受美元指数,美元指数,道琼斯指数以及原油价格的共同作用。所以深入研究黄金价格能让我们更好地预测黄金价格,不仅能帮助国家及时调整经济政策还能帮助个人及机构控制金融风险,有一定的理论及应用价值。黄金期货的时间序列是一种具有非线性关系的复杂系统,随着期货市场的不断发展,其发展趋势越来越复杂,传统的预测模型慢慢变为仅具有一定的理论价值,但很难在实际的市场分析中得到有效地运用。本文以上海黄金主力合约（AU0.SHF）各交易日收盘价为研究对象,基于多学科融合的思想,引入了用于信号处理的变分模态分解（VMD）和小波去噪方法用于减小数据中的噪声对预测结果的影响。首先使用VMD对原始黄金期货价格时间序列进行分解,然后对分解得到的各分量序列与原序列进行相关分析找出其中的高频含噪分量,接着对高频含噪分量进行重构并对重构序列做小波阈值去噪处理,最后将所有分量进行重构分别代入SVR模型和LSTM模型构建出基于小波去噪的VMD组合模型。同时,为了体现出VMD和小波去噪联合的优势,本文还构建了小波去噪的EEMD-SVR模型和小波去噪的EEMD-LSTM模型与其进行对比。最终,实证研究结果表明:（1）非线性模型的预测效果优于线性模型。（2）两类组合模型的预测效果均优于原单一模型。（3）组合模型中,基于小波去噪的VMD组合模型的预测效果相较于基于小波去噪的EEMD组合模型又有提升,其中基于小波去噪的VMD-LSTM模型对黄金期货价格的预测最为精准。
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