几类自回归模型的系数随机性检验

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本文主要研究连续值和整数值自回归模型的系数随机性检验问题.首先,利用局部最大功效检验法,构造了一元自回归模型参数的检验统计量,证明了统计量的极限分布为正态分布.通过随机模拟比较了局部最大功效检验法与经验似然检验法的优劣.并将其应用于澳大利亚一组经济数据的实证分析之中.其次,研究了二元自回归模型的系数随机性检验问题.构造了模型参数的检验统计量,在原假设下获得了检验统计量的渐近分布.通过数值模拟说明本文所提出的检验方法具有可行性.并用该方法拟合了澳大利亚的一组经济数据.最后,考虑了二元整数值自回归模型的系数随机性检验问题.构造了模型参数的局部最大功效检验统计量,同时给出了统计量的极限性质.
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