我国证券投资基金，尤其是开放式基金的发展十分迅速，在投资风险凸显的今天，如何对证券投资基金风险以及风险调整后的基金绩效进行科学合理、客观公正的评价显得至为重要。 本文研究的主要内容是基于风险调整的我国证券投资基金绩效评价问题。论文在简要介绍证券投资基金及其在中国发展存在的问题的基础上，分析了证券投资基金风险的量化测度指标，并详细论述了基于风险调整的证券投资绩效评价的参数法与非参数法。最后，本文选择我国2004年6月1日《证券投资基金法》实施后成立的33只开放式股票型基金作为研究对象，以沪深两市A股成交量数据采用加权平均的方法得到一个拟合的市场基准，在此基础上，对这些基金在2006年6月14日至2008年7月8日期间的绩效做了实证研究。 研究发现：伴随着股市的动荡，我国证券投资基金之间的竞争越演越烈，业绩分化明显。在未作风险调整的情况下，33只基金中有11只的平均收益率超过市场基准组合水平，22只基金表现不如市场基准。在作风险调整的情况下，通过实证研究的结果比较发现，TI、SR、Jensen的Alhpa值、TRA、AR及IR等参数法下的风险调整基金绩效指标能够客观、公正的反映中国证券投资基金的绩效，最适合当前的中国基金市场。在评价期内，经过风险调整后的华夏大盘、银华优质、天治品质、国富弹性及上投优势等基金表现最好。