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2007年爆发的美国次贷危机,如今已演变成一场百年不遇的“金融海啸”。金融海啸爆发的原因之一就是银行监管部门的监管不力,它给我们敲响了一记警钟。银行风险与监管领域一直是一个实践领先于理论的领域,肇始于20世纪30年代大危机时期的现代意义上的银行监管曾经走过了管制、放松管制、再管制和再放松的实践道路。
在国际上,20世纪30年代的经济大危机表明金融市场具有很强的不完全性,这一阶段的银行监管主要以维护银行体系安全,弥补金融市场的不完全为着力点;20世纪90年代以来,经济金融全球化进程逐步加快,国际金融市场动荡不定、危机频发,如1992年欧洲货币危机、1994年墨西哥金融危机、1995年英国巴林银行倒闭、1997年东南亚金融危机和1998年的巴西、俄罗斯金融动荡等等。一系列区域性银行危机的相继爆发,迫使人们开始关注银行体系的安全性及其系统性风险,推动了银行监管转向如何协调安全与效率两个方面;进入21世纪,随着金融创新的不断发展,不确定性和交易过程中的机会主义行为的增加,使银行系统面临更大的风险因素,更容易受到“市场失灵”的冲击,进而导致金融资源配置的效率损失,如2001年的“安然事件”、2007年美国爆发的次贷危机等,客观上要求各国推进银行监管的改革和发展。
在国内,随着加入WTO,我国经济更加全面地融入全球化进程,金融开放已成为不可逆转地历史潮流,金融开放的过程实际上也就是金融自由化和金融创新的过程,开放必然伴随着风险。2006年12月11日,我国金融体系正式全面开放,外国资本加快了冲击我国的银行业和银行监管体系,银行业的风险日益凸显出来。在金融对外开放的今天,作为一个发展中的大国,如何准确理解和执行《巴塞尔新资本协议》的要求,通过有效监管来减少银行风险和维护金融秩序,创造经济发展的良好外部条件,越来越成为摆在我国银行监管部门及商业银行面前的重要课题。
因此,加强金融开放条件下商业银行风险与监管实践、理论及其发展趋势的研究,对推动银行监管的不断深化,促进我国的银行监管逐步从合规性监管走上风险监管的道路上,构筑起与国际接轨的有效银行风险监管体系,提高我国商业银行的市场竞争力,使商业银行能够真正融入到国际金融大市场中去具有较强的理论意义和现实意义。
本文通过理论与实证、静态与动态、比较与规范分析相结合的方法,对金融开放条件下的我国商业银行风险与监管问题进行了研究。全文共分为七章,第一章是导言,第二、三章是进行研究的理论准备,第四、五章是对开放、风险与监管及其相互关系问题进行实证分析和博弈分析,第六、七章是风险监管的问题与对策研究。本文主要内容如下:第一章“导言”,介绍论文的研究背景及意义,对重要概念予以界定和比较,对商业银行风险监管的国内外相关研究文献进行综述,给出论文的研究框架:第二章“商业银行风险监管的理论基础”,分析监管的一般原理和商业银行监管的理论依据,对商业银行风险监管进行经济学分析;第三章“商业银行风险监管的制度体系和方法”,阐述旧巴塞尔资本协议的内容以及新资本协议的主要内容更新,介绍风险监管资本的计量方法,结合银监会第一批监管指引,分析计量方法在我国的适用性;第四章“金融开放与我国商业银行风险的关系”,通过对金融开放度、银行风险的测度及其协整关系的实证分析,讨论金融开放与我国商业银行风险及监管的联系,另外还探讨了金融开放与商业银行危机之间的传导机制;第五章“金融开放条件下的金融风险监管”,对美、英、德三国的商业银行风险监管进行比较,得出对我国商业银行风险监管的启示。构建完全信息静态博弈模型、不完全信息重复博弈动态模型,对金融市场监管者和市场参与者的行为进行分析,为加强和改进商业银行风险监管提出建议;第六章“我国商业银行风险监管存在的问题”,提出我国商业银行风险监管在法律体系、内部风险监管、外部监管部门监管以及其它监管力量监管中存在的问题;第七章“金融开放条件下我国商业银行风险监管的对策”,围绕我国商业银行风险监管存在的问题,提出改进与加强商业银行风险监管的措施。