【摘 要】
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该文首先给出了风险的概念和分类,在介绍了一些传统的风险管理技术之后,提出了当今风险管理的一个日益重要的技术--风险值ValueatRisk(VAR),也就是在给定一定的时间区间里和
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该文首先给出了风险的概念和分类,在介绍了一些传统的风险管理技术之后,提出了当今风险管理的一个日益重要的技术--风险值ValueatRisk(VAR),也就是在给定一定的时间区间里和一定的容忍度之下,被等同或者超过的金融交易损失临界值.之后论文对于基本的VAR风险衡量以及VAR模型的检验方法进行了详细的阐述.在此基础上,论文从第三章开始,结合商业银行的风险特征,使用VAR方法进行商业银行市场风险和信用风险的风险衡量,并对商业银行VAR模型的实施效果进行评价.鉴于VAR模型衡量风险的范围比较狭窄,我们拓展VAR的概念,并提出一个可以衡量市场风险和信用风险的ExVAR模型.通过一个流程图,我们系统地介绍模型的假定条件以及输入和输出项目.最后我们探讨了商业银行风险管理中一个非常重要的方面-资产配置.文中提出了一个资产配置模型,在期望最大损失满足设定的VAR限制条件下求解期望收益最优化时达到的资产配置即我们要求的资产配置.我们还进行了一个实证分析,给出了期望收益的非正态特征对最优资产配置的影响.
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