中小企业信用担保是世界各国解决中小企业融资难题的通行作法。在我国的发达省市，商业信用担保逐渐占据主流地位，信用担保模式表现出与其他发达国家不同的形势。在这种情况下，我国信用担保行业也出现了亟待解决的问题。商业银行与信用担保机构地位不平等以及担保行业的低市场化程度等问题均导致担保机构、商业银行各主体收益与风险的不对称，担保机构因全额担保以及其他苛刻的担保条件，在中小企业违约事件发生时，财务上容易遭受重大打击，因此难以维持经营的可持续性，这也使得信用担保的风险分担成为一个重要问题。笔者认为，信用担保风险分担机制的建立以及信用风险定价问题的研究对于信用担保体系的完善、信用担保机构的可持续发展具有重大意义，本文的选题基于此展开。　　 本文在担保风险分担机制中，探讨了我国信用担保行业的发展模式，对政策性担保、商业性担保以及互助性担保三种模式的运作给予评析，认为对于担保模式的选择应综合地域发展、城乡状况以及经济市场化程度等多方面因素展开。在我国的浙江省，商业性担保占据了半壁江山，本文在对浙江省信用担保发展状况、发展中存在问题进行分析的背景下，研究了引入商业担保保险对信用担保体系的影响。基于完全信息下的静态博弈，本文分析了商业银行“惜贷”的原因，进而分析信用担保的引入对商业银行提高贷款积极性的影响，以及引人商业担保保险对各方主体的效用影响。分析显示，在商业担保保险不亏损前提下，引入商业担保保险能够提高商业银行与信用担保机构合作的意愿，降低各自承担的风险。同时，笔者也强调了银企保合作中道德风险的约束机制。之后，本文对浙江省某城市商业银行--X银行(为了尊重其隐私，对银行简称为X银行)的信用担保、贷款等问题进行了分析，根据X银行的贷款数据分析了担保对贷款违约情况的影响。笔者针对商业银行、信用担保机构以及商业担保保险给出了风险定价的理论模型，引入风险价值VaR(Value at Risk)度量指标。分析CreditMetrics(信用度量术)模型引入到我国城商行，对城乡中小企业贷款信用风险度量的可行性，从担保机构的角度分析不同信用等级的中小企业贷款的差别费率，从商业担保保险机构的角度分析承保担保风险的费率厘定方法。本文根据X银行以及担保机构的数据进行实证研究，试图对城市商业银行、商业信用担保以及担保保险的合作进行合理的风险分析。　　 本文的结论主要有：一，在我国商业担保占据主流地位的区域内，加强与商业担保保险的合作能够完善信用担保风险分担机制，担保机构以及商业担保保险的引入能够改善银行“借贷”问题，实现商业银行、担保机构、商业担保保险之间风险共担，收益共享；二，城市商业银行与中小企业的发展息息相关，加强与信用担保机构的合作能够促使城市商业银行等中小商业银行更好的服务于中小企业以及管理自身的风险；三，基于VaR的信用风险度量以及担保、保险定价模型为信用担保机构衡量不同信用等级贷款的信用风险、费率定价提供了参考，也为商业保险公司开展担保保险业务提供了新的思路。