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最优投资问题主要研究的是在一定初始资金下,如何选择一种投资组合,在承受有限的风险下,使得最终财富期望效用达到最大化的问题.本文以条件资本风险作为风险测度,研究在禁止卖空时投资者的最优投资问题.
条件风险资本下禁止卖空的投资模型
【摘 要】
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最优投资问题主要研究的是在一定初始资金下,如何选择一种投资组合,在承受有限的风险下,使得最终财富期望效用达到最大化的问题.本文以条件资本风险作为风险测度,研究在禁止
【出 处】
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复旦大学
【发表日期】
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2012年期
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