【摘 要】
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对于股市中机构主力行为特征的研究一直以来是证券研究工作的热点之一.该文首先运用混沌、分形理论的R/S方法来判断个股是否存在明显的股价异常波动状况,然后运用HP消除趋势
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对于股市中机构主力行为特征的研究一直以来是证券研究工作的热点之一.该文首先运用混沌、分形理论的R/S方法来判断个股是否存在明显的股价异常波动状况,然后运用HP消除趋势方法对其相关时间序列进行消除趋势化处理,消去以大盘指数为代表的宏观因素对个股的影响.其中对个股利用HP方法消除其趋势的做法是该文首次提出的.最后再根据新的时间序列的Hurst指数研究机构主力的行为特征.研究结果表明,我们的计算结果可以作为一个预警指标,为监管部门查处有违规操作的个股提供依据.
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