【摘 要】
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该文在协整检验方面做了进一步探讨,提出了一种基于协整系统误差校正模型的贝叶斯协整检验方法,并通过模拟实验证实了它的有效性.同时,把这种贝叶斯方法扩展到季节协整问题当
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该文在协整检验方面做了进一步探讨,提出了一种基于协整系统误差校正模型的贝叶斯协整检验方法,并通过模拟实验证实了它的有效性.同时,把这种贝叶斯方法扩展到季节协整问题当中,对模拟数据和实际经济数据进行检验都得到了满意的结果.最后,文中讨论了协整系统的预测特点,对中国实际国民收入和实际消费两个宏观经济时间序列进行了协整分析,建立不同的模型,并对比了不同模型的预测效果,证明了协整系统误差校正模型尤其适合于中长期预测.
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