【摘 要】
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本研究以中国A股市场为例,利用财务指标解释Fama-French三因子模型中的异常收益现象,从而对股票表现的决定性因素进行研究。相较于其他能够解释优质股票的方法,本文提供了一
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本研究以中国A股市场为例,利用财务指标解释Fama-French三因子模型中的异常收益现象,从而对股票表现的决定性因素进行研究。相较于其他能够解释优质股票的方法,本文提供了一种不同的方法,它在选择优质股票时具有更好的性能。由于异常收益可被视为二分变量,本文运用逻辑回归模型替代传统回归模型,从而得出结论:资产负债率、所有者权益收益、每股经营利润和每股收益都能够对股票表现的优异性进行诠释。这一结论旨在帮助基金经理、投资者和投资公司在中国股票市场做出投资决策。
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