最优保险对冲策略

被引量 : 14次 | 上传用户：zhangfei0960

【摘要】

：

本文首先介绍了对冲理论的一些背景知识,介绍了风险对冲的基本原理、基本方法及其数学表示。其次介绍了随机分析的有关理论知识,特别是鞅论以及布朗运动等相关的随机分析知识。接下来介绍金融市场的基本概念和基本理论,并将其数学化,给出了离散时间模型与Black-Scholes公式。最后给出了保险公司的最优保险对冲策略,主要讨论对带有付费过程A_t的保险公司在金融市场(S_t,Q_t,B_t)上通过购买股票S_

【作者】

：

董莹

【机构】

：

大连理工大学

【发表日期】

：

2006年12期

【关键词】

：

Galtchouk-Kunita-Watanabe 分解定理 Girsanov定理最优对冲策略付费过程具有保证的单位联结保险合同

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