上证50ETF期权隐含波动率曲面的构建与参数校准

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【摘要】

：

隐含波动率是影响期权定价的核心因素,在实际交易中,不同价值程度k和不同存续期的隐含波动率均不相同.隐含波动率曲面是以价值程度k为x轴,存续期为y轴以及(6),)所对应的隐含波动率为z轴构建的三维曲面.同一存续期不同价值程度的隐含波动率形成“波动率微笑”曲线,隐含波动率模型就是刻画此曲线的模型.对于中国期权市场,前人已经对Heston和Stochastic Alpha,Beta,Rho(简称SABR

【作者】

：

项舒畅

【机构】

：

华中科技大学

【发表日期】

：

2018年05期

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