随着金融资本市场的快速发展,金融衍生品在其中占据着越来越重的分量。期权作为金融衍生品的基础性衍生产品,其定价以及价格的预测一直是众多学者的研究课题。2015年2月9日,上证50ETF指数期权在上海证券交易所正式上市,至今已逐渐成熟,标志着期权市场在我国的迅速发展。布莱克-斯克尔斯定价公式作为应用最为广泛的期权定价模型,其自1973年提出以来就受到了重视,但是在同实际金融市场价格相比较的时候,由于其有诸多的假设条件,会产生较大的偏差。神经网络作为一种数据驱动模型,近年来在期权价格预测领域受到广泛关注与应用。本文利用深度学习的代表网络一卷积神经网络进行期权价格预测。本文基于布莱克-斯克尔斯期权定价理论以及卷积神经网络,建立模型用于预测期权价格。首先,选取适当的影响因素作为预测期权价格模型的输入,确定神经网络结构,建立BP神经网络以及卷积神经网络。其次,选取上证50ETF指数期权作为研究对象,通过matlab以及python编程建立了两种期权价格预测模型,并将两种价格预测模型分别进行期权价格预测。再次,采用MSE、MAE、MSE三种误差指标来评价不同模型的预测精度。最后,结合布莱克-斯克尔斯期权定价公式所确定的期权理论价格,对模型结构以及参数进行优化设计。通过实证分析对比BP神经网络模型与卷积神经网络模型期权价格预测效果,发现卷积神经网络预测的期权价格精度要优于BP神经网络;将根据布莱克-斯克尔斯期权定价公式得到的理论价格作为预测模型的输入之后,模型得到更高的预测精度,所以布莱克-斯克尔斯期权定价公式对于期权市场价格仍然具有重要的参考价值。本文研究成果改善了期权价格的预测精度,对于投资者进行期权价格预估具有重要的指导意义。