随着中国加入WTO,外资银行大量涌入为中国商业银行的经营和发展带来了前所未有的经营压力;同时,随着中国商业银行融入世界金融市场,其面临的经营不确定性越来越大。2004年巴塞尔协议认为资本是公众信心的保证,也是抵御风险的最后防线,并规定商业银行最低资本充足率为8%,核心资本充足率为4%。但是不同的商业银行,其面临的风险有很大的差异。以合理有效的方式进行商业银行资本优化,保证商业银行在满足最低资本约束条件下获得最大收益已经成为我国商业银行目前面临的主要问题。论文从量化风险角度出发,基于风险管理约束的思路,对商业银行的最低资本量和最优资本量进行优化研究。论文分为五章:第一章,介绍选题背景及意义;综述国内外学者对相关理论的研究现状、论文的研究思路及创新之处。第二章,分析基于风险管理的银行资本优化的理论基础。界定相关概念、银行资本的作用和优化的目标,建立基于VaR的银行资本优化理论框架。第三章,建立基于VaR的银行资本优化静态修正模型。计算商业银行VaR时,将银行亏损概率的假定替代了以往方法中的破产概率,更接近中国现实情况;同时,以EVA最大化代替了利润最大化为目标函数,进行优化求解。同时,建立了基于VaR的银行资本优化动态修正模型。针对以往研究忽略流动性风险对银行资本造成的损失,论文以流动性缺口为随机变量,对商业银行流动性风险进行计量,采用内部管理模型,对资本计量进行动态优化。第四章,选择深发展银行,进行模型的实证和算例分析。第五章,论文的结论,并提出中国商业银行资本优化的对策建议。