【摘 要】
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利率期限结构问题是金融学与经济学研究中备受瞩目的领域,近年来我国利率市场化进程的稳步推进更是增强了这一课题研究的紧迫性。本文以我国国债市场利率期限结构为研究对象,
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利率期限结构问题是金融学与经济学研究中备受瞩目的领域,近年来我国利率市场化进程的稳步推进更是增强了这一课题研究的紧迫性。本文以我国国债市场利率期限结构为研究对象,考察其在国债、企业债券定价中的应用。本文以利率期限结构作为研究对象,以B-样条模型为基础对其进行了静态构造,分别对其进行了理论推导和参数估计求解,并在此基础上以上交所数据为实证样本,做出了实证比较分析。推导验证了以B-样条模型为基础的企业债券混合风险利差的估计方法,并对上交所企业债券进行了实证估计。在期限结构的定价应用部分,推导出固定利率的国债券和企业债券的利率期限结构定价及误差估计方法,并加以实证。
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