2008年由美国次贷危机引起的世界性金融危机全面爆发。在我国政府和金融业的共同努力下,尽管经济没有出现较大波动,但是美国的贝尔斯登、雷曼兄弟和美林等知名银行的相继被收购或倒闭,不禁让我们发问我国的商业银行是否安全,确实,我国加入WTO后,商业银行本已面临经济转型的严峻考验,再加上金融危机的冲击,致使我国商业银行的风险进一步加剧。因此,为了避免我国商业银行危机的发生,建立一个完善的危机预警模型迫在眉睫。本文通过对国内外文献的梳理,首先阐述了银行危机的基本理论,并从商业银行内部和宏观经济两个方面出发,分析我国商业银行危机的影响因素,然后运用德尔菲法,筛选出包括资本充足率、存贷比、不良贷款率、GDP增长率、实际利率、通货膨胀率等在内的13个最终指标,创新性地建立了我国商业银行危机预警指标体系;其次,文章选取了时间序列分析法,第一次将自回归移动平均模型运用到商业银行领域,成功地运用ARIMA模型构建出我国商业银行危机预警模型;再次,运用该ARIMA模型预测我国商业银行在2011年的危机状况,预测结果是“值得关注”,说明具有潜在危机,符合我国现实状况;最后,通过对预测结果的分析,本文从完善商业银行法律法规、提高金融监管水平等4个方面提出了相关政策建议,以便商业银行的管理者或监管机构未雨绸缪,防患于未然。