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信用风险一直是金融市场最为关注的一类风险,而企业违约概率是衡量信用风险的主要指标之一。近年来,随着金融市场自由化,全球化,复杂化,企业所在控制信用风险方面所面临的挑战日渐严峻,对企业信用风险量化及违约概率计算的研究也成为一大热点。本文将主要介绍基于期权定价的结构化模型、基于信用评级的简约化模型这两类基础模型,并在此基础上加以改进。本文将重点讨论这两种信用风险量化模型中的违约概率计算方法并提出改进与扩展,在默顿结构化模型的基础上尝试运用傅里叶变换方法及鞅方法对连续障碍式期权进行定价,探讨将公司股票看做