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金融危机的爆发,是由于一国金融风险持续集聚的结果。在金融危机的发展过程中,风险传染起了重要的影响。近年来,我国同业市场发展迅猛,市场规模逐渐扩大,一方面,银行能够通过同业市场借贷短期流动性资金,同业市场的发展为银行提供了便利,另一发面,同业业务的发展可能成为银行风险传染的渠道。本文梳理了已往的文献,发现前人的研究往往从定性的角度来研究银行的风险传染行为和银行风险传染的特征等,即使在定量研究银行的传染行为时,学者们或者是基于某一年数据,观察特定年份各个银行对其他银行的影响,但估计的结果只能反映某一特定年份的特征,或者是基于数值模拟运算,构造了银行之间的同业网络,考察银行的网络结构或银行主体行为的变化对银行风险传染的影响,但文中数据全部来源于模拟,使得文章得研究结论缺乏现实的参考意义。本文选用矩阵法构建了银行间的同业网络,根据实际规定了违约算法,观察了在没有金融安全网和在发生财务困难时不能及时获得融资的情况下,银行的风险传染行为。本文选择银行的传染损失占比作为因变量,选用银行资本充足率,同业资产占比,同业负债占比,资产规模,市场集中程度,货币供应量同比增速,国内生产总值增长率和银行所有权结构虚拟变量建立了面板数据模型,模型的拟合程度较高,参数的联合性检验均显著,结果较为真实可信。本文主要包括以下几个部分:第一部分是绪论,主要针对研究背景、研究意义、国内外理论研究情况、研究框架以及创新点和不足之处做了初步的介绍。第二部分是本文从银行个体特征,同业市场结构和宏观环境的变化提出了理论分析和研究假设。第三部分介绍了矩阵法的基本原理,银行间风险传染的违约算法,并举例说明银行之间的风险传染行为。第四部分选取变量建立面板模型,分别考虑在不同的违约损失率下商业银行的风险传染过程,分析回归结果。第五部分是结论和建议,对全文进行总结,并提出了相关的银行业政策建议。本文由此得出的主要结论如下:1.银行之间发生风险传染与违约损失率有关,违约损失率决定了风险传染是否发生及违约损失的大小;2.银行总体的资本充足率越高,银行的传染损失越小3.在银行的风险传染过程中,银行的系统重要性与其在同业市场所处地位有关;4.银行风险传染程度与同业市场的结构有关;5.银行的风险传染是顺周期的;6.宽松的货币政策环境能够减少银行的风险传染损失。据此,本文提出了以下政策建议:提高系统性重要银行的资本金;适度控制银行的同业业务规模;建立和完善逆周期的监管机制;在危机时应积极干预同业市场;建立风险监测和预警机制。