【摘 要】
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1982年2月,世界首个股指期货指数合约价值线综合指数期货(VLI)在美国堪萨斯市交易所(KCBT)正式推出。此后世界范围内出现了股指期货上市和交易的热潮,如今股指期货是目前全世
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1982年2月,世界首个股指期货指数合约价值线综合指数期货(VLI)在美国堪萨斯市交易所(KCBT)正式推出。此后世界范围内出现了股指期货上市和交易的热潮,如今股指期货是目前全世界交易最活跃的期货品种。2010年4月中国适时推出了沪深300指数期货,填补了我国金融期货的空白。在这样的大背景下,纵观境外成熟市场在股指期货推出方面的成功经验,国内下一步最可能推出的是中小盘股指期货。本文选择中小板300作为标的(精心筛选出理想的标的指数),研究保证金的计算方法。应用四种方法对中小板300每天的保证金比例进行计算。这四种方法各有优缺点,最后通过统计量对四种模型进行比较。本文的创新之处在于应用Copula方法计算保证金,并与其他三种模型进行理论和实证的比较分析。通过实证证明了理论的可行性。在保证金制度中,保证金的计算方法是核心问题,直接影响到其他保证金制度的有效性。
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