【摘 要】
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本文在借鉴国内外大量文献资料的基础上，通过对商业银行资产负债管理理论的分析，考察和比较国际上具有影响力的商业银行资产负债管理模型，得出对资产负债管理模型的基本认识。在
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本文在借鉴国内外大量文献资料的基础上，通过对商业银行资产负债管理理论的分析，考察和比较国际上具有影响力的商业银行资产负债管理模型，得出对资产负债管理模型的基本认识。在此基础上，对最为流行和实用的麦考莱持续期模型进行详细的介绍，将广泛应用于债券定价理论的Vasicek模型对麦考莱持续期模型进行拓展，深入研究和探讨随机持续期模型，并运用银行同业拆借市场利率对随机持续期模型进行参数估计。然后，结合我国商业银行的运作机制和监管体制，对我国商业银行资产负债所产生的现金流量进行合理的估计，并运用随机持续期模型对商业银行资产负债的动态匹配问题和利率免疫效果进行实证分析，最后，对我国商业银行的资产负债管理策略提出相应对策和建议。
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