基于存款结构的A银行流动性风险管理研究

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商业银行的流动性风险成因极为复杂,且流动性风险具有很大的破坏力。如果商业银行不能妥善的处理流动性风险,可能引发挤兑问题,形成支付危机,甚至影响到商业银行的声誉、经营等方面,给商业银行的生存和发展带来巨大威胁。因此,商业银行流动性风险管理成为当前商业银行经营管理中一个重要的课题。A银行是成立于2004年的全国性股份制银行。发展异常迅速,2012-2017年,其资产规模增加了约3倍,但同一时期内我国股份制银行总资产规模仅增加了91%。在流动性监管指标方面,A银行披露的流动性比例和流动性覆盖率两项指标表现较为良好,但A银行的存款结构却严重失衡,存款来源高度集中于公司存款,个人存款占比在所有上市银行中最低且低于10%,这一存款结构反映出A银行存款来源的单一化和不稳定性,存款基础不牢固,具有较高的流动性风险隐患。A银行资产增速位于行业前列,存款来源结构却是所有上市银行中多元化和稳定性最差的。因此,本文选择A银行进行案例研究具有典型性和针对性。本文主要以客户构成表示的存款结构为出发点,并综合期限结构研究流动性风险管理问题,是一个较大的创新点。文章首先分析不同存款的稳定性,进而分析存款稳定性对银行流动性及流动性风险管理的影响。其次以具体的A银行为研究对象进行案例研究,先对A银行的存款结构进行了深入分析,揭示A银行当前的存款结构存在极度不稳定性,并深入分析了A银行存款结构极度不合理的原因以及当前存款结构对其流动性风险管理造成的影响。再次,本文梳理了A银行在流动性风险管理方面设置的组织架构、目标、方法,以及其目前运用的监管指标,发现A银行存在管理体系不健全、监管指标不完善等问题。最后,本文分别基于存款成本角度、存款稳定性角度和存款结构法预测流动性需求角度分析了A银行存款结构对其流动性风险管理的影响。本文的结构主要包括五章。第一章为绪论,主要交代了本文研究的背景和意义、结构和方法、创新与不足以及文献综述。第二章为理论分析部分,首先对相关概念进行了界定,其次分析了不同存款的稳定性,以及存款结构对流动性风险管理的影响机制。第三章为案例背景介绍,简要介绍了A银行的基本情况和资金层面存在的主要问题,并对A银行的流动性风险管理现状进行了梳理。第四章为本文的重点章节,首先分析了A银行的存款结构,其次针对A银行流动性风险管理存在的问题进行了分析,最后分析了A银行的存款结构对其流动性风险管理的影响。第五章为研究结论和相关对策建议。本文的研究结论主要有:A银行的存款结构严重失衡,资金来源过于单一,高度集中于公司存款,使得A银行面临着较大的流动性风险隐患;A银行流动性风险监管指标较少,尤其缺乏微观层面结构性指标,难以有效监管流动性状况;A银行流动性风险管理体系尚未健全,对流动性风险的管理能力较差。在此研究结论的基础上,本文提出了优化存款结构以加强存款稳定性、丰富流动性监管指标和提升流动性风险管理水平的建议,以期对我国商业银行的流动性风险管理提供一定的参考。
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