我国金融市场的改革在不断的推进,实现利率和汇率的市场化是大势所趋,目前金融监管部门已经放开了对贷款利率的管制,存款利率的市场化也在按部就班的开展。随着对利率和汇率管制的放松,其波动幅度也必然会随之增大。在这种情况下,商业银行持有的资产头寸所面临的风险就会增加,与此相对应的市场风险管理技术必须得到改进。在此背景下,文章简要描述目前我国商业银行所面临的风险状况,介绍了商业银行在风险管理实务中所采用的具体方法。并且在其他学者研究的基础之上提出了一种更加全面的市场风险管理方法——利率风险和汇率风险的同步管理,即将商业银行在经营过程中持有的利率资产头寸和汇率资产头寸组成资产投资组合,利用衍生产品进行同步对冲,并讨论其运用的理论基础和有效性。采用了国内人民币利率和汇率数据构建了SVAR模型分析商业银行市场风险同步管理的理论基础,该理论基础主要是建立在利率和汇率的相互联动上。提出了了利率风险和汇率风险同步管理的方法并利用在险价值模型分析了市场风险同步管理的有效性,具体方法是利用GARCH(1,1)模型计算出同步管理组合的VaR值与其各自VaR值进行比较,得出同步管理在降低商业银行经营过程中所面临的市场风险中的优越性。并针对文章结论提出了几条建议,以利于风险管理实务中风险管理技术的改进。