计量经济学模型方法在我国应用研究中得到了广泛的应用,但由于对相关理论的认识不够深刻,我国计量经济学应用研究中出现了很多问题。本文按照提出问题、分析问题和解决问题的逻辑结构,采取理论推导与实验分析相结合的方法,结合我国计量经济学应用研究中常见的错误,主要对模型设定、多重共线性和格兰杰因果检验三个方面的问题进行深入分析。旨在加深对相关计量经济学理论的理解,澄清相关理论的应用误区,使实证分析中对计量经济学模型方法的应用更加成熟。第一,模型设定问题。主要从变量选择和模型判断两个方面进行讨论。首先举例说明了模型设定中存在的问题。接着在理论推导的基础上,结合蒙特卡罗模拟试验,说明模型中丢失重要变量或控制过多变量会产生的后果,并给出了应用建议。然后对拟合优度R~2和R~2进行了理论阐述,在理论推导的基础上,结合蒙特卡罗模拟试验,分析了R~2和R~2在应用中存在的问题,指出不能只通过比较R~2或R~2的大小来判断模型的优劣。第二,多重共线性问题。首先指出了多重共线性应用中存在的问题。接着对多重共线性理论进行阐述,分析了方差膨胀因子VIF在应用中存在的问题。在理论推导的基础上,结合蒙特卡罗模拟试验,分析了多重共线性问题可能导致的后果,并应用MATLAB软件画图加以说明。最后给出了应对多重共线性问题的策略:增加样本容量;代换参数关系;增加解释变量;变换模型形式。第三,格兰杰因果检验问题。首先指出了格兰杰因果检验在我国应用研究中存在的问题。接着对格兰杰因果关系及格兰杰因果检验的概念和内涵进行了阐述,分析了因果关系与相关关系、格兰杰因果关系与一般因果关系的不同。最后给出了格兰杰因果检验的应用建议。文章最后对全文进行了总结,并指出了尚可进一步研究的方向。