从求解随机偏微分方程到统计模拟,从单一行权日的欧式期权到路径依赖的美式期权,从单一标的单资产期权到多标的的篮子期权,期权定价从来都是衍生金融领域的新课题。随着金融环境的日趋复杂,投资者对风险的规避态度催生了一批又一批的金融衍生工具,如何给这些复杂衍生工具定义一个合理价格始终是交易能否达成的核心。上海期货交易所推出的以50只股票为标的ETF50篮子期权,预示着高维篮子期权定价的时代来临。高维篮子期权有别于单资产期权,前者底层标的资产的价格变动相互影响,资产价格的联合分布并非联合正态分布,篮子价格变动会影响无风险收益率,因此单资产期权定价方法不能直接推广到高维篮子期权定价。本文以蒙特卡洛模拟定价方法为基础,针对高维篮子期权的几个特征,重新设计了模拟思路,提出了改进的蒙特卡洛模拟定价方法。以HS300ETF篮子期权定价为例,并与经典BS期权定价模型结果相比较,实验结果表明改进的蒙特卡洛模拟定价方法是对高维篮子期权定价的一次有效尝试,为篮子期权的定价提供了新的理论框架。