股票市场是一个典型的复杂适应系统，它具有开放性、复杂性、非线性等特征，基于线性的、静态的、均衡结构的传统方法对这些复杂性进行描述和分析已经变得很难。而基于多Agent的建模方法突破了单层次、单视角的局限，它是一种由底向上的建模方法，为描述和研究股票市场这样的复杂适应系统提供了更加符合现实、更加有效的建模框架，从而将大大提高人们对于复杂适应系统的认识、研究、管理和控制能力。因此，本文引入基于多Agent的建模方法是从一个全新的角度来审视股票市场中的股民行为。　　 首先本文通过学习和借鉴前人文献研究基础上，根据复杂适应系统和多Agent 思想的理论对股票市场进行了复杂性分析，并针对中国股票市场的股民行为进行分析。由相关数据得出，我国股票市场交易明显表现为以个人投资者为主的特征，我国股民普遍存在从众等心理偏差。前人的研究表明这些因素会导致股民羊群行为的形成，因此，本文第三章运用CCK检验法对我国股民目前是否存在羊群行为进行了检验，针对股市整体、上涨和下跌三个阶段对中国股民羊群行为进行了实证研究。实证结果表明，我国股市无论是在上涨阶段还是在下跌阶段都存在明显的羊群行为。最后，本文针对股民行为中的复杂性，提出了基于多Agent的股民行为仿真建模的具体方法，在StarLogo 这个MAS 建模仿真平台上，建立了三个仿真模型：股民交流对新股发行影响的仿真模型、基于少数派博弈模型的股民预测行为的仿真模型，以及股民预测行为仿真模型的改进-增加模仿因素，并对最终仿真的结果进行简单地分析和说明。本文充分利用了计算机仿真建模在“假设——观察”这一研究方法上的易操作性，来探讨一些特定的局部因素的变化对股民行为可能带来的影响。