在金融市场进行投资时,技术分析总是绕不开的话题。技术分析的指标往往在中短期具有一定的有效性,但随着我国的金融市场经历多年发展日趋完善,市场的流动性和活跃度不断增加,单纯依靠技术指标进行交易越来越难获取超额收益,因此,本文从新的角度出发,借用技术指标‘MACD’的趋势性和量能结合烛台反转形态构造趋势反转形态进行交易,以期望获取超额收益。本文以沪深300股指期货合约作为标的,沪深300指数期货在国内指数期货中最具代表性,其包含上、深两交易所中市值大且流动性好的300只A股股票,其变化联动大盘,可以较好地反映A股当前的走势,因而具有很强的市场代表性。本文选取了从2011年1月至2021年12月的数据,期间股指数据从3000多点来到4000多点,其跨度长,且包含了牛市、熊市以及震荡行情。本文分别构造了3种看涨反转形态和3种看跌反转形态,并使用MACD（12,26,9）与固定反转形态下的交易信号进行部分回测,分析交易信号的有效性,发现交易信号存在样本量不足以及严重滞后性的问题。从问题出发,本文首先优化了MACD指标参数来改善滞后性,优化后的MACD参数为（6,13,5）。随后通过将固定反转形态转变为浮动式的反转形态来解决样本量不足的问题。经优化后再次回测,发现无论是看涨的Engulfing形态还是看跌的Engulfing形态,都具有较多样本、较强的盈利能力和较高的交易胜率,由于收益率序列具有明显的偏态性,因此本文中采用偏态调整的T检验对收益率序列进行检验,来探究该交易信号是否有显著的盈利能力,同时采用二项检验对交易胜率进行显著性检验,来探究该交易信号是否具有显著的交易胜率。结果表明,以上两种形态均具有统计学意义,原因在于Engulfing形态下隔天的反转能量更强,实体柱更大。将市场行情划分为上涨期、震荡期、下跌期,发现看跌的Engulfing形态在熊市中具有高度的统计学意义,同时从整体来看,应当顺势而为,即在牛市中下跌做多,熊市中上涨做空。接着,本文一方面采用了AR（1）和Bootstrap方法构造具有金融时间序列特征的序列用于稳健性检验,一方面通过使用中证500股指期货2015-2021年样本数据进行稳健性检验,综合以上结果表明,两种Engulfing形态与看跌的Bearish Harami形态具有较强的有效性。本文最终选择这3个交易信号作为基础构建完整的交易策略。在使用该交易策略进行回测时,本文借助了年化收益率、最大回撤率以及夏普比率等指标,对比其他策略进行了有效性评价。本文策略能够获取12.02%的年化收益,最大回撤率为38.83%,夏普比率为0.32,通过对比同时期内大盘表现和传统的MACD交易策略,发现该策略在收益表现及抗风险能力上有极大的提升。